시장 마찰이있는 효율적인 거래 전략

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시장 마찰이있는 효율적인 거래 전략.

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예를 들어, 단기 매매 수익의 사용을 상실하고 역 환매 약정에서 시장 금리보다 낮은 가격으로 자금을 대출하는 경우를들 수 있습니다. 이 논문은 보유 비용에 직면 한 위험 회피 성 중재자의 투자 문제를 분석한다. 중재자의 최적 전략을 특성화 한 후에, 모델은 Treasury 시장의 효율적인 맥락에서 검토된다. 분석 결과 보유 비용은 시장에서 중요한 마찰이며 중재자 행동에 중대한 영향을 미칠 수 있음이 밝혀졌습니다.

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2 요소 일반 균형 모델 이전 기사 : 2 요소 일반 균형 모델 문제의 다음 전략 : 참조 변수, 요인 구조 및 근사 다중 베타 표현 문제의 다음 기사 : 물품 보유 비용을 포함한 상품의 차별 : 유틸리티 기반 Approach Authors 브루스 터크 만 (Bruce Tuckman), JEAN-LUC VILA (JUAN-LUC VILA)이 저자의 더 많은 논문 검색 뉴욕 매스 스턴스 스턴 스쿨, 매사추세츠 공과 대학교 슬로안 스쿨 경영 대학원

텍사스 대학교, 오스틴, 뉴욕 대학교, 코넬 대학교 재무 세미나 시리즈, AFA 및 AFFI 회의 참석자, 그리고 익명의 심판에게 도움이되는 의견과 제안에 대해 감사드립니다. 마지막으로 Jean-Luc Vila는 Sloan School of Management의 국제 금융 서비스 연구 센터 (International Financial Services Research Center)의 재정 지원을 인정하고자합니다.

9 월 전체 간행물 DOI : 인용 문헌을 인용 문헌으로 설정하십시오. 요약 시간당 비용 또는 보유 비용은 많은 효율적인 상황에서 발생한다. 계속 전체 기사 읽기. 이용 가능한 전체 텍스트 : 간행물 기록 온라인 전략 : 귀하와 관련된 기사이 거래의 관련 내용을 보려면 자바 스크립트를 사용 가능으로 설정하십시오. 인용 횟수 : SenerThe 재정 지세 시장 및 전략, 재정 효율성 검토, 재무 효율성, 284, CrossRef 3 Bin LiShivaram RajgopalMohan VenkatachalamR2 및 고유 리스크는 상호 교환 불가, 회계 검토, 896, CrossRef 4 Dimitri VayanosJiang Wang, 2CrossRef 5 월 6 일 LiuFrancis 에이.

Arbitrage에 돈을 LongstaffLosing : 시장에서의 최적의 유동적 인 포트폴리오 선택, 재정 연구의 검토, 재무 연구, 173, 거래 6 E. 시장 마찰, 재무 연구, 142, CrossRef 7의 리뷰에서의 전략적 효율적인 거래 Alexander KempfOlaf KornTrading Market 시장 통합, 저널 존재 금융 중개, market3, CrossRef 8 Jean-Luc VilaThaleia ZariphopoulouOptimal 소비 및 차입 제약 조건의 선택, Journal of Economic Theory, 772, CrossRef 9 R.

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시장 마찰이있는 상황에서 효과적인 거래 전략 & rdquo;

나는 금융 및 투자에 참여하고 (그리고 CFP가 됨) 목적을 달성하기 위해 수단으로 삼고 싶지만이 시점에서 학교가 나를 위해 최선의 선택이라고 확신하지는 않습니다.

2000 년에 발간 된 역사적인 영화로 사실적인 사건과 사람들이 180여 개 정도의 로마에서 일어났습니다. 이 영화에는 많은 인물이 있습니다.

이러한 종류의 사안은 법 집행자에게 가장 어려운 문제입니다 (Beyerlin 1995).

연구 결과에 따르면 설탕 음료에 대한 세금은 건강 혜택과 가장 밀접한 관련이 있습니다.

2011 년 3 개의 모델이 중단되고 2012 년에 2 개의 교체 모델이 추가 된 후 할리 데이비슨은 현재 생산중인 중량급 오토바이 28 개 모델을 보유하고 있습니다.

시장 마찰의 존재에서 효율적인 거래 전략.

Elyès Jouini ()와 Hedi Kallal.

추가 연락처 정보.

Elyès Jouini : CEREMADE - 센터 드 리치치와 마티아스 드 라 DEcision - Universite Paris-Dauphine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique.

키워드 : 거래; 전략 (EconPapers에서 비슷한 항목 검색)

참고 : HAL 오픈 아카이브 서버에서 원본 문서보기 : halshs. archives-ouvertes. fr/halshs-00167150.

옥스퍼드 대학 출판사 (OUP), 1914, pp.343 - 369.

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시장 마찰의 존재에서 효율적인 거래 전략.

추상.

이 논문에서 우리는 시장 마찰을 가진 다단계 경제에서 효율적인 소비 번들의 가격 특성을 제시한다. 효율적인 소비 번들은 단조롭고 국가 독립적이며 위험 회피 성 선호도와 주어진 미래 기부금으로 적어도 하나의 합리적인 에이전트에 의해 선택되는 것이다. 마찰은 동적 시장 불완전 성, 비례 거래 비용, 공매도 단가, 차용 비용, 세금 등을 포함합니다. 우리는 거래 전략의 비효율적 인 비용 - 그것이 요구하는 투자와 합리적인 에이전트가 동일한 유틸리티 수준을 얻는 데 필요한 최대 금액 - 의 차이를 특성화하고이를 기반으로 한 포트폴리오 성과의 척도를 제안합니다. 우리는 또한 소비에 대한 우발적 인 청구에 대한 재정 거래의 범위는 선호도 또는 엔 다우먼트를 제한하지 않고 효율성 논증에 기초하여 강화 될 수 없음을 보여준다. 우리는 비대칭 정보, 짧은 판매 비용 또는 입찰가 스프레드로 인해 차입 원가를 가진 경제에서 일반적인 투자 전략의 효율성을 조사합니다. 시장 마찰은 일반적으로 효율적인 투자 전략의 집합을 축소시키고, 투자자를 다변화 전략에서 저비용 전략으로 이동시키고, 대규모 마찰을 전혀 거래하지 못하게합니다. 따라서 우리는 시장 마찰에 비례 해 비효율적 인 전략과 시장 마찰에 의해 합리화되는 전략을 준수합니다.

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관련 연구 [다른 버전은 사용할 수 있습니다]

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참조.

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시장 마찰의 존재에서 효율적인 거래 전략.

37 Pages 게시일 : 2008 년 11 월 7 일

Elyes Jouini.

Univ. 파리 Dauphine - CEREMADE.

헤디 칼랄.

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시장 마찰의 존재에서 효율적인 거래 전략.

시장 마찰의 존재에서 효율적인 거래 전략.

작성 날짜 : 1999 년 9 월.

이 논문에서 우리는 시장 마찰을 가진 다단계 경제에서 효율적인 소비 번들의 가격 특성을 제시한다. 효율적인 소비 번들은 단조롭고 국가 독립적이며 위험 회피 성 선호도와 주어진 미래 기부금으로 적어도 하나의 합리적인 에이전트에 의해 선택되는 것이다. 마찰은 동적 시장 불완전 성, 비례 거래 비용, 공매도 단가, 차용 비용, 세금 등을 포함합니다. 우리는 거래 전략의 비효율적 인 비용 - 그것이 요구하는 투자와 합리적인 에이전트가 동일한 유틸리티 수준을 얻는 데 필요한 최대 금액 - 의 차이를 특성화하고이를 기반으로 한 포트폴리오 성과의 척도를 제안합니다. 우리는 또한 소비에 대한 우발적 인 청구에 대한 재정 거래의 범위는 선호도 또는 엔 다우먼트를 제한하지 않고 효율성 논증에 기초하여 강화 될 수 없음을 보여준다. 우리는 비대칭 정보, 짧은 판매 비용 또는 입찰가 스프레드로 인해 차입 원가를 가진 경제에서 일반적인 투자 전략의 효율성을 조사합니다. 시장 마찰은 일반적으로 효율적인 투자 전략의 집합을 축소시키고, 투자자를 다변화 전략에서 저비용 전략으로 이동시키고, 대규모 마찰을 전혀 거래하지 못하게합니다. 따라서 우리는 시장 마찰에 비례 해 비효율적 인 전략과 시장 마찰에 의해 합리화되는 전략을 준수합니다.

Elyes Jouini (연락처 작성자)

Univ. 파리 Dauphine - CEREMADE ()

Place du Marechal de Lattre de Tassigny.

파리 Cedex 16, 75775.

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+ 33 1 44 05 45 99 (팩스)

헤디 칼랄.

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