에르 고딕 거래 시스템

ERGODIC NinjaTrader 표시기.

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에르 고딕 거래 시스템.

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MQL5의 William Blau의 지표와 거래 시스템. 1 부 : 지표.

기술적 인 거래는 좋은 도구가있는 경우에만 악용 될 수 있습니다.

좋은 상인의 ​​도구는 좋은 거래 컴퓨터 프로그램에 의해 제공되는 경험, 판단 및 수학적 계층 구조입니다.

소개.

윌리엄 블라우 (William Blau)의 MQL5 지표 및 교역 시스템 제 1 부 : 지표 (Indicators)는 "모멘텀, 방향 및 발산"이라는 책에서 윌리엄 블라우 (William Blau)가 설명한 지표 및 발진기에 대한 설명입니다.

이 기사에서 설명하는 지표 및 발진기는 MQL5 언어로 소스 코드로 제공되며 "Blau_Indicators_MQL5_en. zip"아카이브 파일에 첨부됩니다.

William Blau가 분석 한 핵심 아이디어.

William Blau의 기술적 분석은 4 단계로 구성됩니다.

가격 시리즈 데이터 (q 막대)를 사용하여 지표가 계산되고 차트에 표시됩니다. 지표는 가격 변동의 일반적인 추세를 반영하지 않으며 추세 반전 포인트를 결정할 수 없습니다. 표시기는 EMA 방법을 사용하여 처음으로 (기간 r으로), 두 번째로 (기간 s으로), 세 번째로 (기간 u로) 매끄럽게 처리됩니다. 평활화 된 지표가 그려집니다. 평활화 된 표시기는 상당히 정확하게 표시되며 최저 지연으로 가격 변동을 재현합니다. 가격 이동 및 반전 포인트의 추세를 결정하고 가격 소음을 제거합니다. 평활화 된 표시기가 정규화되고 표준화 된 평활화 된 표시기가 그려집니다. 정상화는 지표 가치가 시장의 과매 수 또는 과매도 상태로 해석되도록합니다. 정규화 된 평활화 된 지표는 EMA 방법 (기간 ul)에 의해 한 번 부드럽게 처리됩니다. 오실레이터가 구성됩니다 - 지표 히스토그램과 신호 라인, 시장의 초과 매매 및 과매 수 수준이 추가됩니다. 오실레이터 (Oscillator)는 시장의 초과 매수 / 낙폭 과대, 1 월 말 포인트 및 추세의 끝을 구별 할 수있게 해줍니다.

지표.

이 기사에서는 다음과 같은 지표 그룹을 설명합니다.

모멘텀에 기반한 지표 :

지표의 각 그룹에 대해 다음이 제시됩니다.

평활화 된 지표; 정규화 된 평활화 된 지표의 색인. 정규화 된 평활화 된 색인의 색인을 기반으로하는 발진기입니다.

가격 차트의 기술적 분석 측면에서 William Blau의 접근 방식에 대한 상세한 분석; 모멘텀 기반 지표 그룹의 각 지표의 알고리즘 및 코드에 대한 자세한 설명.

평활화 방법 인 William Blau는 기하 급수적으로 평활화 된 이동 평균 (EMA)을 사용합니다. 지수 이동 평균은 이동 평균의 이전 값에 현재 가격의 일정 비율을 더하여 계산됩니다.

EMA를 사용하면 최신 가격이 더 큰 비중을 차지합니다.

EMA 계산 기능 :

EMA (k, n) - 기간 k의 순간에 대한 기간 n의 지수 적으로 평활화 된 이동 평균; 가격 (k) - 기간 k의 가격.

4 가지 유형의 이동 평균과 기술적 분석 (iMA 참조)에서의 사용 방법에 대한 설명은 "MetaTrader 5 Help"( "Analytics / Technical Indicators / Trend Indicators / Moving Average")에서 찾을 수 있습니다.

기능 도서관.

이동 평균을 계산하는 함수 라이브러리는 "MovingAverages. mqh"에 있습니다. 우리는 출력 배열 버퍼 []에 입력 배열 가격 []의 EMA 값을 채우는 ExponentialMAOnBuffer ()와 관련이 있습니다. 그러나 "MovingAverages. mqh"에 제시된 ExponentialMAOnBuffer () 구현은 n = 1 기간에는 작동하지 않는다는 단점이 있습니다.

소스 코드 참조 :

그러나 윌리엄 블라우 (William Blau)는 그의 책에서 평활화의 부재로 평활화주기 n = 1을 사용한다.

따라서 ExponentialMAOnBuffer () 함수의 코드는 다음과 같이 약간 변경되었습니다.

우리는 ExponentialMAOnBufferWB ()를 얻는다. 이 함수의 코드는 "WilliamBlau. mqh"파일에 있습니다.

"WilliamBlau. mqh"파일에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

PriceName () 함수는 가격 유형을 문자열로 반환합니다. CalculatePriceBuffer () 함수는이 가격 유형의 가격 배열을 계산합니다.

적용되는 가격 유형 및 가격 차트의 기간입니다.

윌리엄 블라우는 매일 기한의 종가를 고려합니다. 이 기사에서 개발 된 지표를 사용하면 가격 유형 (가격 상수 참조)을 선택할 수 있습니다. 가격 차트의 기간은 지표 기간 (차트 시간대 참조)에 따라 다릅니다.

1. 진정한 힘 지수.

고려 된 지표 (첨부 자료 참조) :

Blau_Mtm. mq5 - 비율의 지표 (q - 기간 모멘텀, q - 기간 모멘텀 완만 한); Blau_TSI. mq5 - 진정한 강점 지수 (정상화 된 평활화 된 q 기간 모멘텀); Blau_Ergodic. mq5 - Ergodic Oscillator (진실 강도 지수 기반).

내장 된 기술 지표 Momentum에 대한 설명과 기술적 분석에 대한 사용은 "MetaTrader 5 도움말"섹션 "Analytics / Technical Indicators / Oscillators / Momentum"(iMomentum 참조)에서 확인할 수 있습니다. 표준 모멘텀 (i 모멘텀)과 달리 윌리엄 블루 (William Blau)의 모멘텀은 모멘텀을 절대 가격 변화로 계산합니다.

William Blau의 True Strength Indicator (TSI)에 대한 MQL5 구현 예제는 "MQL5 : 독자적인 지표 생성"이라는 기사에 나와 있습니다.

1.1.1. 모멘텀 지표를 이용한 기술적 분석.

기술적 분석의 목적은 금융 상품의 가격 차트입니다. 차트의 각 요소는 가격 막대입니다. 가격 표시 막대에는 개통 시간, 개시 가격, 최대 가격, 최소 가격, 마감 가격, 거래량 및 기타가 있습니다. 가격 막대가 형성되고 특정 이산 기간 (차트 시간대) 동안 가격의 거동을 반영합니다.

가격 차트의 기술적 분석 작업은 현재 가격 움직임의 추세를 파악하고, 가격 최고점과 최저치를 공개하고 다음 기간에 가격 변동의 방향을 예측하는 것입니다. 이것의 복잡성은 가격이 기본 추세의 한계 내에서 움직이는 동안, 소위 가격 소음을 만드는 다 방향 변동을 일으킨다는 것입니다.

윌리엄 블루가 제안한 것. 첫 번째 차이점은 기세입니다. 윌리엄 블라 우 (William Blau)는 모멘텀을 모든 [day] 기간 동안의 가격 변동에 대한 상대 값으로 계산했다. 모멘텀 표시기를 만들었습니다. 수학적 관점에서 모멘텀 기능은 가격의 첫 번째 파생물입니다.

그림 1.1. 모멘텀 지표 (q 기간 모멘텀)

모멘텀은 일일 기간을 표시합니다. 가격 변동은 가격 변동의 속도 (크기)와 방향을 보여 주지만 가격 움직임의 일반적인 추세를 반영하지는 않으며 추세 반전 포인트를 결정하지 않습니다.

두 번째 차이는 스무딩입니다. 모멘텀의 이동 평균 (일일 가격 변동의 누적 합계)은 곡선 가격의 주요 및 지역 변수를 거의 정확하게 재현합니다. 하위 윈도우 I, II의 그림 1.2 (a)는 평탄화 된 모멘텀을 나타냅니다 (각각 평균 ​​20 및 300의 이동 평균).

이동 평균 기간이 길수록 매끄러운 모멘텀이 가격 곡선의 변동을 근사 (재생산)합니다. 수학적 관점에서 모멘텀을 부드럽게하는 기능은 모멘텀의 필수 기능이거나 가격의 복원 된 기능입니다.

그림 1.2 (a). 모멘텀 지표 (매끄러운 q - 기간 모멘텀)

그림 1.2 (b). 모멘텀 지표 (매끄러운 q - 기간 모멘텀)

그림 1.2 (a)에서 메인 윈도우에는 5, 20, 100의주기를 가진 EMA - 평활화 된 지표가 제시되어있다. 이동 평균 기간이 약간 증가하면 지연이 발생하고 이동 평균은 실질적으로 가격 곡선의 변동을 재현 할 수 없게됩니다.

세 번째 차이점은 다시 스무딩입니다. 모멘텀의 첫 번째 스무딩은 가격 이동의 주요 추세와 반전 포인트를 정의하지만 소음을 제거하지는 않습니다. 가격 소음을 없애기 위해서는 작은 이동 평균 기간으로 재 평활화가 필요합니다.

그림 1.2 (b)는 서브 윈도우 I에서 평활화 된 모멘텀 인디케이터 (주기 20의 이동 평균)를 나타내며, 서브 윈도우 II 및 III은 더블 및 트리플 스무딩 된 모멘텀 (5, 3의 이동 평균 기간) . 반복 된 평활화는 가격 소음을 제거하지만 곡선의 약간의 이동 (지연)을 추가합니다.

네 번째 차이점 : 변화하는 추세의 신호의 차이. 평균 기 간이 짧은 모멘텀의 매끄러움은 가격 곡선의 추세와 함께 매끄러운 모멘텀을 벗어날 수 있습니다.

그림 1.2 (a)에서 서브 윈도우 I와 서브 윈도우 I, II, III (그림 1.2 (b))에서 불일치가 관찰된다 (가격 변화의 방향은 부드럽게 모멘텀). 이러한 차이는 종종 추세 변화를 나타냅니다. 수학적 관점에서 발산은 평탄화 기간의 함수입니다.

변화 추세의 신호로서 이러한 차이를 해석하는 신뢰도는 과매 매 또는 과매도 지역에 대해서만 발산을 고려한다면 개선 될 수있다 (1.2.1 참조).

1.1.2. 기세의 정의.

모멘텀은 상대 가격 변동입니다.

모멘텀의 징조는 가격 변화의 방향을 보여줍니다. 긍정적 인 모멘텀 - 가격은이 기간 동안 증가했으며 마이너스였습니다 - 가격은이 기간 동안 하락했습니다. 모멘텀의 크기 - 가격 변화의 상대 속도입니다 (가격의 1 차 미분).

그림 1.3. 기세의 정의.

모멘텀의 수식 :

가격 - 현재 기간의 [closing] 가격; 가격 [1] - 이전 기간의 [마감] 가격.

윌리엄 블라 우 (William Blau)는 현재 기간의 [닫는] 가격과 이전 기간의 [닫는] 가격의 차이로 운동량을 조사합니다. 윌리엄 블라우 (William Blau)는 단 기간 모멘텀 계산에서 두 기간 (현재 및 이전 기간)의 가격을 사용합니다.

운동량을 계산하는 수식을 소개합니다. q - 는 계산에 포함 된 기간의 수입니다 (By William Blau q = 2).

q 기간 모멘텀의 공식 :

q - 운동량의 계산에 사용 된 막대 수; 가격 - 현재 기간의 [closing] 가격; 가격 [q-1] - [마감] (q-1) 기간 전의 가격.

결과 공식에서, 우리의 두 기간 모멘텀은 William Blau의 모멘텀의 한주기에 해당합니다.

매끄러운 q 기간 모멘텀의 공식 :

가격 - [마감]의 가격 - 가격 차트의 가격 기준; q - 모멘텀의 계산에 사용되는 막대의 수; mtm (가격, q) = 가격 - 가격 [q-1] - q 기간 모멘텀; EMA (mtm (price, q), r) - 첫 번째 평활화 - E 기간 (r), q 기간 모멘텀에 적용됨. EMA (EMA (r), s) - 두 번째 스무딩 - 첫 번째 스무딩 결과에 적용된 EMA (s) EMA (EMA (EMA (.r), s), u) - 세 번째 스무딩 - EMA (u), 두 번째 스무딩 결과에 적용됨.

1.1.3. Mtm (가격, q, r, s, u) - 속도 표시기 (운동량). 사양 파일 이름 : Blau_Mtm. mq5 이름 : 모멘텀 (q - 기간 모멘텀, q - 모멘트 스무딩) by William Blau. 입력 매개 변수 : q - 모멘텀이 계산되는 기간 (기본값 q = 2); 모멘텀에 적용된 1 차 EMA의 r - 기간 (기본 r = 20); s - 첫 번째 평활화 결과에 적용된 두 번째 EMA의주기 (기본값 : s = 5). u - 3 차 EMA의주기, 2 차 스무딩 결과에 적용 (기본값 : u = 3). AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice = PRICE_CLOSE). 또한 별도의 창에 표시됩니다. 그래픽 플로팅의 렌더링 변경 - 색, 두께, 선 스타일 ( "색"탭). 한계들 : q & gt; 0; r> 0, s> 0, u> 0이다. r, s 또는 u가 1 인 경우 EMA 평활화가 사용되지 않습니다. 예를 들어, Mtm ​​(price, 2,20,5,1)을 설정하면 이중 평활 모멘텀을 얻지 만 Mtm (price, 2,1,1,1)을 설정하면 평탄하지 않은 모멘텀을 얻을 수 있습니다. price 배열의 최소 크기 = (q-1 + r + s + u-3 +1).

1.2. 진실한 힘 지수.

1.2.1. 진실성 지수를 이용한 기술적 분석.

계속 : 1.1.1 절의 시작 부분을 참조하십시오.

다섯 번째 : 정상화. 평활화 된 모멘텀의 값을 단일 스케일로 정규화함으로써 (간격 [-1, +1]로 매핑) 시장의 초과 매수 또는 과매도 상태를 결정할 수 있습니다. 표준화 된 평활화 운동량의 값을 100 배로 반복하여 곱하면 백분율 범위의 숫자 시리즈가 변환됩니다 (간격 [-100, 100]에 매핑).

그림 1.4. Normalized Smoothed Momentum.

변화된 추세의 신호로서의 불일치는 정상화 된 평탄한 모멘텀이 과매 매 또는 과매매 상태에있는 경우 신뢰할 수있는 것으로 간주 될 수 있습니다.

1.2.2. 진실한 힘 지수의 정의.

진실 강도 지수 (True Strength Index, TSI)는 정규화 된 모멘텀 (표준화 된 q - 기간 모멘텀)의 지표입니다. 평활화 된 모멘텀의 값을 단일 축척 (간격 [-1, +1]에 매핑)으로 가져 오면 평활화 된 모멘텀의 각 값의 정규화와 함께 제공됩니다 (스무드 된 q - 기간 가격 변동의 누적 합계 )을 평활화 된 모멘텀의 값으로 나눈 값을 절대 값으로 취한다.

계수를 100으로 곱하면 디스플레이 간격이 [-100, +100] (퍼센트)로 변경됩니다. 정상화는 TSI 가치를 과매 수 (긍정) 또는 과매도 (부정적) 수준으로 해석하게합니다.

진실한 힘 지수의 공식 :

가격 - [마감]의 가격 - 가격 차트의 가격 기준; q - 기세의 기간; mtm (price, q) = 가격 - 가격 [q-1] - q - 기간 모멘텀; | Mtm (가격, q) | - q 기간 모멘텀의 절대 값; Mtm (가격, q, r, s, u) - 3 배의 q 기간 모멘텀을 부드럽게; EMA (.r) - 첫 번째 스무딩 - 기간 r의 EMA, 다음에 적용됨 :

1) q 기간 모멘텀;

2) q - 기간 모멘텀의 절대 값; EMA (EMA (r), s) - 두 번째 스무딩 - 첫 번째 스무딩 결과에 적용된 EMA (s) EMA (EMA (EMA (.r), s), u) - 두 번째 스무딩 결과에 적용된 세 번째 스무딩 - EMA (u).

1.2.3. TSI (가격, q, r, s, u) - 진실한 힘 지수. 명세 파일 이름 : Blau_TSI. mq5 이름 : 윌리엄 Blau 에의 한 진실한 힘 색인 (정규화하게 한 평활하게 한 q 기간 관계 기세). 입력 파라미터 : q - 운동량이 계산되는 기간 (기본값 q = 2); 모멘텀에 적용된 1 차 EMA의 r - 기간 (기본 r = 20); s - 첫 번째 평활화 결과에 적용된 두 번째 EMA의주기 (기본값 : s = 5). u - 3 차 EMA의주기, 2 차 스무딩 결과에 적용 (기본값 : u = 3). AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice = PRICE_CLOSE). 또한 별도의 창에 표시됩니다. 그래픽 플로팅의 렌더링 스타일을 변경합니다. - 색상, 두께, 선 스타일 ( "색상"탭). (선택 사항) 2 단계 (기본값은 -25와 +25) - 단계 추가 / 제거. 값, 레벨 설명을 변경하고, 레벨의 렌더링 스타일을 변경하십시오 ( "레벨"탭). 단일 표시기 창의 눈금 ( "눈금"탭)의 더 낮은 (기본값은 -100) 및 위쪽 (기본값은 100) 제한을 변경하십시오. 한계들 : q & gt; 0; r> 0, s> 0, u> 0이다. r, s 또는 u가 1과 같으면 해당 EMA 기간에서 스무딩이 수행되지 않습니다. price 배열의 최소 크기 = (q-1 + r + s + u-3 +1).

1.3. 에르 고딕 발진기.

1.3.1. Ergodic Oscillator를 이용한 기술적 분석.

계속 : 초 단위로 시작하십시오. 1.1.1, 1.2.1.

여섯째 : 과매 수 및 과매도 시장의 영역. 단위 간격 [-1, +1] 또는 백분율 간격 [-100.100]은 표준화 된 부드럽게 된 모멘텀의 값이 변경되어 과매 수 또는 과매 시장을 정의 할 수있게합니다.

과매 수 또는 과매도 시장의 특성을 나타내는 기술적 분석 지수를 발진기라고합니다. 각 발진기에 대해, 과도한 매매 또는 과매도 시장의 신호가 수신되는 접근법에서 레벨이 결정됩니다. 오실레이터는 시장이 과도하게 매수 / 과매도 상태에있을 수 있기 때문에 동향 시장에 효과적이지 않습니다.

일곱 번째 : 신호선. 추세의 끝과 가격 이동의 역전 추세에 대한 신호를 얻기 위해 신호선이 사용됩니다. 메인 라인이 신호 라인을 아래에서 위로 통과 할 때 구매할 신호가 수신됩니다. 메인 라인이 신호 라인을 위에서 아래로 가로지를 때 판매 할 신호가 수신됩니다. 메인 라인이있는 경우 - 이것은 에르 딕 (진정한 강도 지수)이고, 에르 고딕의 재 평활화는 신호 라인을 형성합니다. 다시 스무딩 절차는 ergodic smoothing의 마지막 프로세스와 동일합니다.

여덟째 : 가격 이동의 추세 가격 움직임의 추세는 위쪽으로 (상승 추세) 주선 (에르고 식)이 신호선 위로 지나갈 때입니다. 가격 움직임의 추세는 주선 (에르고 식)이 신호선 아래를 지나갈 때 아래쪽으로 (하향 추세로) 나타납니다.

그림 1.5. 에르 고딕 발진기.

1.3.2. Ergodic Oscillator의 정의.

Ergodic () - ergodic - True Strength Index TSI (가격, q, r, s, u); SignalLine () - 신호선 - EMA (ul)는 에르고 드에 적용됩니다. ul - 신호선의 EMA 기간 - William Blau에 따르면, ul 값은 EMA ergodic의 마지막 중요도 (& gt; 1)의 기간과 같아야합니다. 예를 들어, Ergodic (price, q, r, s, u) = Ergodic (price, 2,20,5,1)을 이중 평활화하는 경우 William Blau ul = s = 5를 사용합니다.

1.3.3. Ergodic (가격, q, r, s, u, ul) - ergodic 오실레이터. 사양 파일 이름 : Blau_Ergodic. mq5 이름 : William Blau의 Ergodic Oscillator (진정한 강도 지수 기반). 입력 매개 변수 : 그래픽 플롯 # 0 - Ergodic (진정한 강도 지수) : q - 운동량이 계산되는 기간 (기본값 q = 2); 모멘텀에 적용된 1 차 EMA의 r - 기간 (기본 r = 20); s - 첫 번째 평활화 결과에 적용된 두 번째 EMA의주기 (기본값 : s = 5). u - 3 차 EMA의주기, 2 차 스무딩 결과에 적용 (기본값 : u = 3). 그래픽 플롯 # 1 - 신호 라인 : ul - 기간 EMA 신호 라인은 에르고 딕에 적용됩니다 (기본적으로 ul = 3). AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice = PRICE_CLOSE). 또한 별도의 창에 표시됩니다. 각 그래픽 플롯의 렌더링 스타일 변경 - 색상, 두께, 선 스타일 ( "색상"탭). 두 레벨 (기본값은 -25와 +25) - 레벨 추가 / 제거, 값 변경, 레벨 설명, 레벨 렌더링 스타일 변경 ( "레벨"탭). 단일 표시기 창의 배율 ( "배율"탭)의 더 낮은 (기본값은 -100) 경계 (기본값은 100)를 변경하십시오. 한계들 : q & gt; 0; r> 0, s> 0, u> 0이다. r, s 또는 u가 1 인 경우 EMA 평활화가 사용되지 않습니다. 0 & gt; 0이다. ul = 1이면 신호선과 에르 고리덴 선은 동일합니다. price 배열의 최소 크기 = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1).

1.4. 코드 (자세한 설명)

1.4.1. "Blau_Mtm. mq5"- 지표 Mtm (가격, q, r, s, u) - 운동량.

지표 Mtm (price, q, r, s, u)의 코드는 다음과 같습니다.

코드를 자세히 살펴 보겠습니다.

1.4.1.1. 표시기 설정 Mtm (가격, q, r, s, u)

문학.

MQL5 Reference의 표시기 설정에 대한 읽을 내용 :

저작권. 표시기에 대한 설명.

#property 전 처리기 지시문을 통해서만 설정하십시오. 표시기 창의 "등록 정보"( "등록 정보"탭, "추가"상자)에 сopyright (매개 변수 저작권 및 링크), 버전 (매개 변수 버전) 및 mql5 프로그램 설명이 표시됩니다. .

파일을 포함하십시오.

전처리 기는 #Include & lt; WilliamBlau. mqh & gt; "WilliamBlau. mqh"파일의 내용과 일치해야합니다. 꺾쇠 괄호는 "WilliamBlau. mqh"파일이 터미널 데이터 폴더에서 가져온 것임을 나타냅니다. 자세한 내용은 파일 포함을 참조하십시오.

파일 "WilliamBlau. mqh"의 내용에 대해서는 소개를 참조하십시오.

표시기 설정 (일반적으로)

맞춤 표시기는 몇 가지 그래픽 플롯입니다. 표시기의 그래픽 플롯은 가격 차트의 기본 창이나 별도의 창에 표시 될 수 있습니다. 각 그래픽 플롯에는 특정 그리기 방법, 색상, 스타일 및 두께가 있습니다.

그래픽 플롯의 렌더링을위한 데이터는 표시기 버퍼에서 가져옵니다 (각 그래픽 플롯은 1 ~ 5 개의 표시기 버퍼에 해당함). 우리는 표시기 버퍼를 표시기 배열로 사용합니다.

지표를 설정하려면 (그림 1.6 참조) 다음이 필요합니다.

표시기를 표시 할 창을 지정하십시오. 그래픽 플롯의 수를 지정하십시오. 표시기 버퍼 수를 지정하십시오. 인디케이터 배열의 선언. 링크 설정 : 표시기 배열 - & gt; 지표 버퍼 - & gt; 그래픽 플롯. 각 그래픽 플롯의 속성을 설명하십시오. 표시기 값의 표시 정밀도를 지정하십시오. 각 그래픽 구성에 대해 그래픽 그림이 렌더링되지 않은 초기 막대 수를 지정하십시오. 수평 레벨을 설정하고 각 수평 레벨 (존재하지 않음)의 특성을 설명하십시오. 개별 표시기 창의 배율 제한을 설정하십시오 (없는 경우). 표시기의 단축 이름을 지정하십시오.

그림 1.6. 모멘텀 지표 Mtm (가격, q, r, s, u)

표시기 설정이 수행됩니다.

a) #property 전 처리기 지시문을 통해,

인디케이터 설정 방법의 차이점은 인디케이터가 가격 차트에 첨부되기 전에 #property 지시문을 통한 설정을 사용할 수 있으며 인디케이터가 가격 차트에 첨부 된 후에 특수 기능을 통한 설정을 사용할 수 있다는 것입니다. 설정 구성은 표시기의 "등록 정보"창에서 수행됩니다.

설정 : 표시기를 표시하는 창 (1)

구성은 필수이며 #property 전 처리기 지시문을 통해서만 가능합니다. 표시기 표시에는 두 가지 옵션이 있습니다.

가격 차트의 기본 창에서 - indicator_chart_window; 별도의 창에서 - indicator_separate_window.

설정 : 버퍼 수 (3) 및 그래픽 플롯 (2)

구성은 필수이며 #property 전 처리기 지시문을 통해서만 가능합니다. 표시기 버퍼 수 (매개 변수 표시 자 버퍼 수) 및 그래픽 표시 수 (표시 자 표시 자 수)는 제한되지 않습니다.

설정 : 표시 등 배열 (4)

표시기 배열은 전역 수준에서 double 유형의 1 차원 동적 배열로 선언됩니다.

설정 : 표시기 배열, 표시기 버퍼 및 그래픽 그림 사이에 링크 (5)를 설정합니다.

이 코드는 이벤트 처리기 Init ()의 OnInit () 함수에 작성됩니다.

표시기 버퍼와 해당 일차원 배열의 링크는 SetIndexBuffer () 함수로 설정됩니다.

표시기 버퍼는 크기가 클라이언트 터미널에 의해 제어되는 이중 유형의 1 차원 동적 배열이므로 항상 표시기가 계산되는 막대 수에 해당합니다. 표시 버퍼의 인덱싱은 0부터 시작합니다.

표시기 버퍼는 세 가지 유형의 데이터를 저장할 수 있습니다 : INDICATOR_DATA, INDICATOR_COLOR_INDEX, INDICATOR_CALCULATIONS. 각 그래픽 플롯은 디스플레이 방법에 따라 1-4 개의 표시기 버퍼 값 (데이터 유형 INDICATOR_DATA)과 하나의 색상 버퍼 (데이터 유형 INDICATOR_COLOR_INDEX.)를 1 ~ 5 개의 표시기 버퍼로 연결할 수 있습니다.

INDICATOR_CALCULATIONS 유형의 데이터를 갖는 표시기 버퍼는 중간 계산을 위해 설계되었습니다. 바인딩 후에는 표시기 배열이 기존 배열과 마찬가지로 색인화됩니다 (아래 1.4.1.2 절 참조).

설정 : 그래픽 플롯의 속성 (6)

그래픽 도표의 각 세트의 구성에 대해 다음 사항이 지정됩니다.

구성 할 수있는 방법에는 두 가지가 있습니다.

1) #property 전 처리기 지시문 (이 방식으로 구현 됨)을 통해 :

이 코드는 Init 이벤트 핸들러의 OnInit () 함수로 작성됩니다. PlotIndexSet * () 함수의 사양 :

선택한 그래픽 플롯 유형의 표시를 구체화하기 위해 ENUM_PLOT_PROPERTY 열거 형에 나열된 그래픽 그림의 속성 ID를 사용합니다.

그래픽 플롯의 색인 생성은 0부터 시작합니다. #property 지시어를 통한 구성의 선호도는 위의 "표시기 환경 설정"절을 참조하십시오. 표시기의 "등록 정보"창 ( "색상"탭)에서 그래픽 플롯의 일부 속성 (색상, 스타일, 선 너비)을 변경할 수 있습니다.

설정 : 표시기 값의 표시 정밀도 (7)

이 코드는 Init 이벤트 핸들러의 OnInit () 함수로 작성됩니다. 인디케이터 설정 기능의 사양 IndicatorSet * () :

표시기 특성의 ID는 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY 열거 형에 나열됩니다.

표시기 값의 표시 정밀도는 IndicatorSetInteger () 함수, 표시기 특성 INDICATOR_DIGITS, ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER 열거 형의 ID로만 제공됩니다.

표시하려는 표시기 버퍼의 값이 표시된 상태에서 표시기의 약식 이름 옆에 팝업 메시지에서 마우스 포인터가 표시기 라인 위에 놓이면 - will _Digits - 인디케이터가 부착 된 악기 가격의 소수점 이하 자릿수까지 반올림됩니다.

설정 : 렌더링하지 않은 초기 막대 수 (8)

William Blau의 q-period 모멘텀을 렌더링하기위한 데이터는 네 단계로 구성됩니다.

1 단계. PriceBuffer [] prices 배열의 데이터를 기반으로 모멘텀 (마침표 q)이 계산됩니다. q - 기간 모멘텀의 값은 MtmBuffer [] 배열에 배치됩니다. 가격 배열의 인덱싱이 0부터 시작하기 때문에 prices 배열의 중요한 데이터도 인덱스 0에서 시작하고 MtmBuffer [] 배열의 중요한 데이터는 인덱스 (q-1)로 시작합니다.

2 단계. MtmBuffer [] 배열의 중요한 데이터가 평활화됩니다 (평활화 기간 r). 평활화 된 q - 기간 모멘텀의 값은 EMA_MtmBuffer [] 배열에 배치됩니다. MtmBuffer [] 배열의 인덱싱이 0부터 시작하기 때문에 MtmBuffer [] 배열의 중요 데이터는 인덱스 (q-1)로 시작하고 EMA_MtmBuffer [] 배열의 중요 데이터는 인덱스 (q-1)로 시작합니다. ) + (r-1)이다.

3 단계와 4 단계. DEMA_MtmBuffer [] 배열 (평활화주기 s) 및 MainBuffer [] 배열 (평활화주기 u)에서 의미있는 데이터를 어느 막대에서 시작할지 결정하는 데에도 유사한 고려 사항이 제공됩니다. 그림 1.7을 참조하십시오.

그림 1.7. Mtm (가격, q, r, s, u) 지표의 의미있는 데이터.

전역 수준에서 변수가 선언됩니다.

변수의 값은 변수 표시기 배열에 해당하는 의미있는 데이터를 시작하는 막대의 색인입니다. 변수 값은 OnInit () 이벤트 처리기 Init에서 계산되며 Calculate 이벤트 처리기의 OnCalculate () 함수에서 사용됩니다.

그래픽 플롯에 표시되지 않은 초기 막대 수는 표시기 속성 PLOT_DRAW_BEGIN 열거 형 ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER의 식별자 인 PlotIndexSetInteger () 함수를 사용하여 지정합니다.

구성 : 표시기의 짧은 이름 (11)

이 코드는 Init 이벤트 핸들러의 OnInit () 함수로 작성됩니다. 표시기의 축약 형 이름은 표시기 특성 INDICATOR_SHORTNAME (ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING 열거)의 ID 인 IndicatorSetString () 함수를 사용하여 지정됩니다. PriceName () 함수는 AppliedPrice 입력 매개 변수의 값에 따라 가격 유형의 이름을 리턴합니다. PriceName () 함수의 코드는 "WilliamBlau. mqh"파일에 있습니다 (소개 참조).

입력 매개 변수.

자세한 내용은 입력 변수를 참조하십시오. 입력 매개 변수는 표시기의 "등록 정보"창 ( "입력"탭)에서 변경할 수 있습니다.

1.4.1.2. 지표 Mtm (가격, q, r, s, u)

계산 : 알고리즘.

지표 Mtm (price, q, r, s, u)을 계산하기위한 알고리즘 :

지표를 계산하기에 충분한 데이터가 있는지 확인하십시오. 지정된 가격 유형에 따른 가격 배열 계산 - PriceBuffer [] 배열의 형성 q 기간 모멘텀의 시작 / 계속을 나타내는 인덱스 막대의 결정. q - 기간 모멘텀의 계산 - MtmBuffer [] 배열의 채우기. EMA 방법 (기간 r)에 의한 첫 번째 스무딩 - EMA_MtmBuffer [] 배열 채움. EMA 방법 (기간 s)에 의한 두 번째 스무딩 - DEMA_MtmBuffer [] 배열 채움. MainBuffer [] 배열의 채우기 - 그래픽 플롯 # 0의 렌더링 값 계산.

계산 : 함수 OnCalculate ()

표시기 값의 계산은 Calculate 이벤트 핸들러의 OnCalculate () 함수에서 수행됩니다. 우리는 OnCalculate () 함수 호출의 두 번째 형식을 사용합니다.

rates_total 인수는 표시되고 처리하기 위해 표시기에서 사용할 수있는 가격 차트의 막대 수입니다. prev_calculated - 현재 OnCalculate () 함수 호출이 시작될 때 표시기에 의해 처리 된 가격 차트의 막대 수입니다.

OnCalculate () 함수는 현재 통화가 끝날 때 표시기에서 처리 한 가격 차트의 막대 수를 반환합니다. 이 함수는 rates_total 매개 변수를 반환하며 첫 번째 호출에서 가격 차트의 처리되지 않은 모든 막대가 처리된다는 식으로 작성해야합니다.

즉, OnCalculate () 함수의 첫 번째 호출에서 prev_calculated 매개 변수가 0 인 경우 두 번째 호출에서 prev_calculated 매개 변수는 rates_total 또는 rates_total +1과 같고 두 번째 호출에서 시작하여, OnCalculate () 함수는 마지막 막대 만 처리 (카운트)합니다. 예를 들어 더 자세한 설명을 보려면 여기를 참조하십시오.

표시기 버퍼와 Time [], Open [], High [], Low [], Close [], TickVolume [], Volume [] 및 Spread [] 배열의 기본 방향은 처음부터 왼쪽에서 오른쪽으로 배열의 끝에, 가장 오래된 데이터에서 최신 데이터로. 첫 번째 요소의 인덱스는 0과 같습니다. 표시기 버퍼의 크기는 클라이언트 터미널에 의해 제어되므로 표시기가 계산되는 막대 수와 항상 일치합니다.

계산 : 지표를 계산할 수있는 데이터가 충분한 지 확인하십시오 (1)

전역 변수 rates_total_min은 Init 이벤트 핸들러의 OnInit () 함수에서 계산 된 표시기의 입력 timeseries의 최소 크기입니다.

계산 : 가격 배열 PriceBuffer [] (2)

PriceBuffer [] prices 배열을 채우려면 CalculatePriceBuffer () 함수가 사용됩니다. The code of the CalculatePriceBuffer() function is located in the file "WilliamBlau. mqh" (see introduction). Price type is specified in the input parameter AppliedPrice .

Calculation: The definition of the bar index, from with which to begin/continue the calculation of the q-period Momentum (3)

The pos local variable is the index of the bar, from which the indicator will be calculated on the current call of the OnCalculate() function. Let's combine the calculation of the pos variable with the stage of preparing the MtmBuffer[] array to the calculation (the stage of zeroing the insignificant elements of the MtmBuffer[] array).

Calculation: q-period Momentum (4)

The q-period Momentum is calculated as a difference between the current period PriceBuffer[i], and the price(q-1) of the previous periods PriceBuffer[i-(q-1)].

Calculation: smoothing by the EMA method (5-7)

The ExponentialMAOnBuffer() function is decribed in the introduction. On the example of the calculation of the r-period moving 1st EMA: the ExponentialMAOnBuffer() function fills the EMA_MtmBuffer[] output array with the values of ​​EMA (r) of the MtmBuffer[] input array; with insignificant data up to the index (begin1-1) inclusive, are filled with zero values.

1.4.2. "Blau_TSI. mq5" - indicator TSI(price, q,r, s,u) - the true strength index.

The code of the indicator TSI (price, q,r, s,u) (is built on the bases of changes and additions to the code "Blau_Mtm. mq5"):

Let us consider in detail only the modifications and additions to the code "Blau_Mtm. mq5".

1.4.2.1. The configurations of the indicator TSI (price, q,r s, u) (alterations and additions to the code "Blau_Mtm. mq5")

Indicator settings (in general)

The configurations of the indicator TSI(price, q,r, s,u) differ from the configurations of the indicator Mtm(price, q,r, s,u) (see Fig. 1.8):

Specify the window for displaying the indicators ( no chang e) Specify the number of graphical structures ( no change ) Specify the number of indicator buffers ( the number of buffers has increased .) Declaration of the indicator arrays ( added to the arrays .) Assign the arrays/buffer/plots: the indicator array -> indicator buffer -> graphic plot ( restructuring .) Describe the properties of each graphic plot ( label has been changed ) Specify the accuracy of the display of the indicator values ​​( changed accuracy ) Specify, for each graphic plot, the number of initial bars without showing on the graphic plot ( no change ) Set the horizontal levels and describe the properties of each horizontal level ( new ) Set limits for the scale of the separate indicator window ( new ) Specify the short indicator name ( name changed .)

Fig. 1.8. True Strength Index TSI (price, q,r, s,u) indicator.

Configurations (changes)

In the code "Blau_Mtm. mq5", the following minor modifications are made.

1. The short description of the mql5-program is changed:

2. (in configuration 6) The number of graphic plots has not increased, the drawing method (DRAW_LINE - line), the line color (Blue), the line style (STYLE_SOLID - solid line), and the line width (1) remained unchanged, but the label for the graphic plot #0 has changed:

3. (in configuration 7) The accuracy of the display of the indicator values is changed:

4. (in configuration 11) the short name of the indicator is changed:

Configurations: horizontal levels (9)

To configure the horizontal levels, the following must be specified for each level:

The value on the vertical axis;

Color for the display of the line; Line style (see the possible styles enumerated in ENUM_LINE_STYLE);

There are two possible ways to configure:

1) Using the #property preprocessor directive (Implemented this way).

2) Using the group of the IndicatorSet *() functions:

The code is written in the OnInit() function of the Init event handler. Indexation of the horizontal levels starts from 0. To refine the display of the horizontal level, the identifiers of the properties of the INDICATOR_LEVEL * index are used, which are listed in the ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY enumeration.

The description of each level is set only using the IndicatorSetString() function, the identifier of the indicator property INDICATOR_LEVELTEXT (ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING enumeration). The description of the level is placed directly above the level, on the left.

You can add/remove horizontal levels, change the values, the description of each level, and the style of level rendering from the "Properties" window (the "Levels" tab) of the indicator.

Configurations: Limits of the scale of the separate indicator window (10)

There are two possible ways to configure:

1) Using the #property preprocessor directive (Implemented this way).

2) Using the IndicatorSetDouble() function, the identifiers of the properties of the indicators INDICATOR_MINIMUM and INDICATOR_MAXIMUM (ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE enumeration).

The code is written in the OnInit() function of the Init event handler. The lower and upper bounds of the scale of a separate indicator window are available for change from the "Properties" window (the "Scale" tab) of the indicator.

Configurations (changes): The indicator buffers (3-5)

The changes in the configuration "indicator array -> indicator buffer -> graphic plot":

1. (in configuration 3) The number of buffers increased:

2. (in configuration 4) Added indicator arrays that are needed to calculate the absolute value of the q-period Momentum:

the purpose of the MainBuffer[] array is changed:

3. (in configuration 5) The connection of "indicator array -> indicator buffer -> graphic plot" is changed:

1.4.2.2. The calculation of the indicator TSI (price, q,r, s,u) (alterations and additions to the code "Blau_Mtm. mq5")

Calculation: The algorithm.

The algorithm for calculating the TSI (price, q,r, s,u) indicator:

Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - formation of the PriceBuffer[] array. The determination of the index bar, from with which to begin/continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period Momentum, and its absolute value - the filling of MtmBuffer[] and AbsMtmBuffer[] arrays. The first smoothing by the EMA method (period r) - the filling of EMA_MtmBuffer[] and EMA_AbsMtmBuffer[] arrays. The second smoothing by the EMA method (period s) - the filling of DEMA_MtmBuffer[] and DEMA_AbsMtmBuffer[] arrays. The third method smoothing by the EMA method (period u) - the filling of TEMA_MtmBuffer[] and TEMA_AbsMtmBuffer[] arrays. The determination of the index bar, from with which to begin/continue the calculation of the true strength index. The calculation of the the true strength index - the filling of the MainBuffer[] array - the calculation of values ​​for graphic plot #0.

The essence of the changes in the algorithm (briefly):

a) (see paragraph 4-7) parallel to the calculation of the q-period momentum (group of arrays * MtmtBuffer[]) the calculation of the absolute value of the q-period Momentum (*AbsMtmBuffer[] group of arrays) is performed; b) (see Section 8-9) calculation of TSI is added.

Calculation: the q-period Momentum its absolute value (3-7)

Calculation: The True Strength Index (8-9)

1.4.3. "Blau_Ergodic. mq5" - Ergodic(price, q,r, s,u, ul) - Ergodic Oscillator.

The code of the Ergodic (price, q,r, s,u, ul) indicator is based on changes of the code of "Blau_TSI. mq5":

Let us consider in detail only the modifications and additions to the code "Blau_TSI. mq5".

1.4.3.1. Configurations of the indicator Ergodic (price, q,r, s,u, ul) (alterations and additions to the code "Blau_TSI. mq5")

Indicator settings (in general)

The configurations of the indicator Ergodic (price, q,r, s,u, ul) differ from the configurations of the indicator TSI (price, q,r, s,u) (See Fig. 1.9):

Specify the window for displaying the indicators ( no change ) Specify the number of graphic plots ( a graphic plot is added ) Specify the number of indicator buffers ( the number of buffers has increased ) Declaration of the indicator arrays ( added to the array ) Set up a relation: the indicator array -> indicator buffer -> graphic plot ( restructuring .) Describe the properties of each graphic plot ( properties altered, a graphic plot is added .) Specify the display precision of the indicator values ​​( no change .) Specify for each graphical structure the number of initial bars without the showing at the graphic plot ( added a graphic plot .) Set the horizontal levels, and describe the properties of each horizontal level ( no change .) Set the limit of the separate scale of the indicator window ( no change .) Specify the short indicator name ( name changed .)

Fig. 1.9. Ergodic (price, q,r, s,u, ul) indicator.

Configurations (changes)

The code "Blau_TSI. mq5" has been changed in the following ways.

1. The short description of the mql5-program is changed:

2. An input parameter has been added:

3. (in configuration 11) change is made to the short name of the indicator:

Configurations (changes): Graphic plots (2, 6)

1. (in configuration 2) Added one more graphic plot (Signal Line):

2. (in configuration 6) a) Changed the properties of the first graphic plot #0 "Ergodic".

Previously, as a way to display the line, we used the (identifier DRAW_LINE ), now we use a histogram from the zero line ( DRAW_HISTOGRAM of the ENUM_DRAW_TYPE enumeration)

Changed the color for displaying the lines and the lines width:

b) Added a graphic plot #1 "Signal" (Signal Line):

Configurations (changes): The indicator buffers (3-5)

The changes in the configuration "indicator array -> indicator buffer -> graphical structure":

1. (in configuration 3) The number of buffers increased:

2. (in configuration 4) Added an indicator array, which is required to calculate and render the signal line values:

3. (in configuration 5) The relation "indicator array -> indicator buffer -> graphical structure" is changed:

Settings: Number of initial bars without rendering (8)

The number of initial bars without the rendering of the graphic plot #0 "Ergodic" has not changed. The method of calculation is set forth in Section 1.4.1.1. The methods of calculating the number of initial bars without the rendering of the graphic plot #1 "Signal" is the same. The SignalBuffer[] array is the result of the smoothing of the significant data of the array MainBuffer[] (the smoothing period ul).

Since the indexation of the MainBuffer[] array starts from 0 and the significant data in the MainBuffer[] array start with the index (q-1)+(r-1)+(s-1)+(u-1), the significant data in the SignalBuffer[] array start with the index (q-1)+(r-1)+(s-1)+(u-1)+(ul-1).

The global variable begin5 is declared:

Calculation (complete, additionally see section 1.4.1.1):

1.4.3.2. The calculation of the Ergodic (price, q,r, s,u, ul) indicator (alterations and additions to the code "Blau_TSI. mq5")

Calculation: The algorithm.

The algorithm for calculating the indicator Ergodic (price, q,r, s,ul):

Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - filling of the PriceBuffer[] array. The determination of the index bar, from with which to begin/continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period momentum, and its absolute value - the filling of MtmBuffer[] and AbsMtmBuffer[] arrays. The first smoothing by the EMA method (period r) - the filling of EMA_MtmBuffer[] and EMA_AbsMtmBuffer[] arrays. The second smoothing by the EMA method (period s) - the filling of DEMA_MtmBuffer[] and DEMA_AbsMtmBuffer[] arrays. The third method smoothing by the EMA method (period u) - the filling of TEMA_MtmBuffer[] and TEMA_AbsMtmBuffer[] arrays. The determination of the index bar, from with which to begin/continue the calculation of the True Strength Index. The calculation of the Ergodic (True Strength Index) - the filling of the MainBuffer[] array - the calculation of values ​​for rendering the graphic plot #0. The calculation of the signal line - the smoothing of the Ergodic by the EMA method (period ul) - the filling of the SignalBuffer[] array - the calculation of values for the rendering of the graphic plot #1.

The essence of the changes in the algorithm (briefly) a) (see Section 1) the requirement for the minimum size of the indicator input timeseries has changed; b) (see paragraph 10) the calculation of the Signal Line has changed.

Calculation (change): Check whether there is enough data to calculate the indicator (1)

There are no changes In the algorithm:

The values of the global variable rates_total_min has cahnged (the minimum size of the input timeseries of the indicator; calculated in the OnInit() function at the Initialization event):

Calculation: signal line (10)

2. Stochastic Momentum.

The considered indicators (see the attachment) are divided into two groups.

I. Indicators, based on the Stochastic:

Blau_TStoch. mq5 - Stochastic (q-period Stochastic; smoothed q-period Stochastic); Blau_TStochI. mq5 - Stochastic Index (normalized smoothed q-period Stochastic); Blau_TS_Stochastic. mq5 - Stochastic TS-oscillator (based on the index of the Stochastic).

II. Indicators, based on the Stochastic Momentum:

Blau_SM. mq5 - Stochastic Momentum (q-period Stochastic Momentum; smoothed q-period Stochastic Momentum); Blau_SMI. mq5 - Stochastic Momentum Index (normalized smoothed q-period Momentum); Blau_SM_Stochastic. mq5 - Stochastic SM-Oscillator (based on the Stochastic Momentum Index).

2.1. Indicators based on the Stochastic.

The "User's Guide to the MetaTrader client terminal", in the section "Analysis/Technical Indicators/Oscillators/Stochastic Oscillator" provides a description of the built-in client terminal MetaTrader 5 of the technical indicators of the Stochastic Oscillator and the ways of its use in technical analysis (see also iStochastic.)

2.1.1. George Lane's Stochastic Oscillator.

Stochastic , stochastic oscilliator (Stochastic, Stochastic Oscillator) - is an indicator, which shows the price, in relation to the price fluctuation for the previous q periods. The author and popularizer of the indicator is George Lane.

Fast Stochastic , sometimes called %K; Slow Stochastic (Signal Line), sometimes called %D.

The formula of Stochastic by George Lane :

% K - Fast Stochastic; % D - Slow Stochastic (Signal Line); price - price [closing] of the current period; q - the number of time periods of the prices chart used in calculation of the Stochastic; HH (q) - the maximum value for the previous q periods of the highest prices for the period q; LL (q) - the minimum value for the previous q periods of the lowest price for the period q; SMA (% K, ul) - the simple moving average of order ul, applied to the fast stochastic (% K).

According to the interpretation of George Lane , the basic idea is that during the trend of a price increase (upward trend), the price tends to stop, close to the previous maximums. With the trend of price decrease (downward trend), the price tends to stop, close to the previous minimums.

2.1.2. William Blau's Stochastic Oscillator.

Fig. 2.1. William Blau's indicators, based on the Stochastic.

2.1.2.1. Stochastic.

Stochastic - is the distance from the price [closing] of the current period to the lowest point of the range of price fluctuations, for the previous q periods. The value of the q-period stochastic shows by how much the price is shifted, relative to the lowest point of the q-period range of price fluctuations. The values ​​of the q-period Stochastic are positive or equal to zero.

Fig. 2.2. Definition of the Stochastic.

The formula of the q-period Stochastic :

price - price [closing] of the current period; q - the number of time periods of the prices graph, involved in the calculation of the stochastic; LL (q) - the minimum value, for the previous q periods, of the lowest price for the period q.

The formula of the smoothed q-period Stochastic :

price - price of [closing] - the price base of the price chart; q - the number bars, used in the calculation of the Stochastic; stoch(price, q)=price-LL(q) - q-period Stochastic; EMA (stoch (price, q),r) - first smoothing - EMA of period r, applied to the q-period stochastic; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - EMA of period s, applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - EMA of period u, applied to the result of the 2nd smoothing.

TStoch(price, q,r, s,u) - Stochastic. Specification.

File name : Blau_TStoch. mq5 Name : Stochastic Indicator (q-period Stochastic; smoothed q-period Stochastic), according to William Blau. Input parameters : q - period, for which the stochastic is calculated (by default q = 5); r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

2.1.2.2. The Stochastic Index.

The Stochastic Index indicator is the normalized smoothed q-period Stochastic.

The values ​​of the smoothed q-period Stochastic are mapped to a percentage format (the interval [0, 100]). Each value of the smoothed q-period Stochastic is normalized by the value of the q-period price range. The normalization allows to interpret the value of the smoothed normalized q-period Stochastic as the degree of the overbought/oversold states of the market.

The formula of the Stochastic Index :

price - price of [closing] - the price base of the price chart; q - the number bars, used in the calculation of the Stochastic; LL (q) - the minimum value of the lowest price for the period q; HH (q) - the maximum value of the highest price for the period q; stoch(q)=price-LL(q) - q-period Stochastic; TStoch(price, q,r, s,u) - three times smoothed q-period Stochastic; HH(q)-LL(q) - q-period Price Range; EMA (. r) - the first smoothing - the EMA(r), applied to:

to the q-period Stochastic; to the q-period Price Range; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - EMA(u), applied to the result of the 2nd smoothing.

TStochI(price, q,r, s,u) - Stochastic Index. Specification.

File name : Blau_TStochI. mq5 Name : Stochastic Index (normalized smoothed q-period Stochastic), according to William Blau. Input parameters : q - period, for which the stochastic is calculated (by default q = 5); r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of the graphic plot - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); ( optional ) Two-levels (by default 40 and 60) - add/remove a level; change the value and description of the level, change the style of the rendering of the levels (the "Levels" tab); change the lower (by default 0), and the upper (by default 100) limits of the scale of the separate indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

2.1.2.3. 확률 론적 발진기.

The definition of the Stochastic Oscillator:

TS_Stochastic() - Fast Stochastic, %k - Stochastic Index TStochI(price, q,r, s,u); SignalLine() - Slow Stochastic (Signal Line),% d - EMA of period ul, applied to the Fast Stochastic (% k); ul - period EMA signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant (> 1) EMA fast stochastic.

TS_Stochastic(price, q,r, s,u, ul) - Stochastic Oscillator. Specification.

File name : Blau_TS_Stochastic. mq5 Name : Stochastic Oscillator (based on the Stochastic Index), according to William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - Fast Stochastic (stochastic index),% k: q - period, for which the Stochastic is calculated (by default q = 5); r - period of the 1st EMA, applied to Stochastic (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); graphic plot #1 - Slow Stochastic (Signal Line),% d: ul - period EMA Signal Line, applied to the Fast Stochastic (by default ul = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); two levels (by default 40 and 60) - add/remove a level; change the value and description of the level; change the style of the rendering of the levels (the "Levels" tab); change the lower (by default 0), and the upper (by default 100) limits of the scale of the separate indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; ul>0. If ul = 1, then the Slow Stochastic (Signal line) and the Fast Stochastic lines are the same; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1).

2.1.2.4. 연속성.

William Blau's Stochastic Oscillator includes the Stochastic Oscillator by George Lane. In order for the TS_Stochastic (William Blau) to correspond to the standard Stochastic Oscillator (George Lane), implemented in MetaTrader 5, the following must be specified:

Fig. 2.3. William Blau Stochastic Oscillator contains George Lane's Stochastic Oscillator.

2.1.2.5. The code of the Stochastic Oscillator.

On the example of the indicator TS_Stochastic (price, q,r, s,u, ul):

1) The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) The calculation algorithm for the q-period Stochastic and the q-period Price Range:

2.2. Indicators, based on the Stochastic Momentum.

Fig. 2.4. William Blau's indicators, based on the Stochastic Momentum.

2.2.1. Stochastic Momentum.

The Stochastic Momentum (Stochastic Momentum, SM) - is the distance from the price of the current period to the middle of the price range over the previous q periods. The value of the q-period Stochastic Momentum shows the position of price in the price range.

The sign of the q-period stochastic momentum shows the price position, relative to the middle of the q-period price range: a positive Stochastic Momentum - the price is above the midpoint, a negative - the price is below the midpoint.

Fig. 2.5. The definition of the Stochastic Momentum.

The formula of the q-period Stochastic Momentum :

price - price [closing] of the current period; q - the number of bars, used in calculation of the Stochastic Momentum; LL (q) - the minimum value of the lowest price for the period q; HH (q) - the maximum value of the highest prices for the period q; 1/2* [LL(q)+HH (q)] - the middle of the q-period price range.

The formula of the smoothed q-period Stochastic Momentum :

price - price of [closing] - the price base of the price chart; q - the number of bars, used in the calculation of the Stochastic momentum; sm(price, q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - the q-period Stochastic Momentum; EMA (sm(price, q),r) - the first smoothing - the EMA(r), applied to the q-period Stochastic Momentum; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - the third smoothing - the EMA(u), applied to the result of the 2nd smoothing.

2.2.1.2. SM(price, q,r, s,u) - Stochastic Momentum. Specification.

File name : Blau_SM. mq5 Name : Stochastic Momentum Indicator (q-period stochastic momentum, smoothed q-period stochastic momentum), according to William Blau. Input parameters : q - the period by which the stochastic momentum is calculated (by default q = 5); r - period of the 1-st EMA, applied to the Stochastic Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

2.2.2. The Stochastic Momentum Index.

The Stochastic Momentum Index (SMI) - is an indicator of a normalized stochastic rate (normalized smoothed q-period stochastic momentum). The values ​​of the q-period smoothed Stochastic Momentum is given in the percentage format (interval of display [-100, 100]).

Each value of the smoothed q-period Stochastic Mmomentum is normalized by the value of half of the q-period range of price fluctuations. Normalization allows for the interpretation of the value of SMI as a degree of an overbought level (positive value) or oversold level (negative) of the market.

The formula of the Stochastic Momentum Index :

price - price of [closing] - the price base of the price chart; LL (q) - the minimum value of the lowest price for the period q; HH (q) - the maximum value of the highest prices for the period q; sm(price, q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - the q-period Stochastic Momentum; SM(price, q,r, s,u) - three times smoothed q-period Stochastic Momentum; HH(q)-LL(q) - q-period price range; 1/2* [LL (q)+HH(q)] - the middle of the q-period price range; 1/2*[HH(q)-LL(q)] - half of the q-period of the price range; EMA (. r) - the first smoothing - EMA(r), applied to:

1) the q-period Stochastic Momentum.

2) half of the q-period Price Range; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - EMA(u), applied to the result of the 2nd smoothing.

2.2.2.2. SMI(price, q,r, s,u) - Stochastic Momentum Index. Specification.

File name : Blau_SMI. mq5 Name : Stochastic Momentum Index (normalized smoothed q-period Stochastic Momentum) according to William Blau. Input parameters : q - the period by which the Stochastic Momentum is calculated (by default q = 5); r - period of 1-st EMA, applied to Stochastic Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the results of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the results of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); ( optional ) Two-levels (by default -40 and +40) - add/remove a level; change the value and description of the level, change the style of the rendering of levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

2.2.3. The Stochastic Oscillator.

The definition of the Stochastic Oscillator:

SM_Stochastic() - Stochastic Momentum Index SMI(price, q,r, s,u); SignalLine() - Signal Line - EMA of period, ul, applied to the Stochastic Momentum Index;

2.2.3.1. SM_Stochastic(price, q,r, s,u, ul) - Stochastic Oscillator. Specification.

File name : Blau_SM_Stochastic. mq5 The name : Stochastic Oscillator (based on the Stochastic Momentum), according to William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - the Stochastic Momentum Index: q - the period by which the stochastic momentum is calculated (by default q = 5); r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); graphic plot #1 - the signal line: ul - period EMA signal line, with regards to the index of the stochastic rate (by default ul = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); two levels (by default -40 and +40) - add/remove a level; change the value and description of the level, change the rendering style of levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; ul>0. If ul = 1, then the signal line coincides with the index of the stochastic rate; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1).

2.2.4. The code of the Stochastic Oscillator.

The SM_Stochastic (price, q, r, s, u, ul):

1) The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) The algorithm of calculation of the q-period Stochastic Momentum and half of the q-period price range:

3. The indicator of deviation from the trend.

The considered indicators (see the attachment) are divided into two groups.

I. Indicators, based on a deviation from the market trend.

Blau_MDI. mq5 - An indicator of an Average Deviation from the trend (mean deviation, moving average deviation); Blau_Ergodic_MDI. mq5 - Ergodic MDI oscillator (based on the mean deviation).

II. Indicators, based on the Moving Averages Convergence/Divergence.

Blau_MACD. mq5 - Moving Averages Convergence/Divergence (MACD; smoothed MACD); Blau_Ergodic_MACD. mq5 - Ergodic MACD-Oscillator (based on the MACD indicator).

3.1. Indicators, based on the deviation from the market trends.

Fig. 3.1. William Blau's indicators are based on a deviation from the market trends.

3.1.1. The Mean Deviation Indicator.

The mean deviation from the trend is the distance between the price and the EMA (exponentially smoothed moving average) of period r, applied to the price.

The trend of market development : the EMA(r), applied to the price is used to determine the upward trend (exponential increase), or downtrend (exponential decrease) of prices.

The moving average smooths out the price curve, but a slight increase of the moving average period leads to a lag, which is clearly visible at the points of price reversal (see additionally 1.1.1, Fig. 1.2). The value of the average deviation from the trend shows the distance to the EMA(r), applied to the price.

The sign of the average deviation from the trend shows the position of the price, relative to the EMA(r) applied to the price: a positive deviation from the trend - the price is higher than the exponent, negative - the price is lower than the exponent.

The formula for the mean deviation from the trend :

price - price of the current period; EMA (price, r) - the market trend - EMA of the r period, applied to the price.

See in the "User's Guide to the client terminal MetaTrader", in the section "Anatyics/Technical Indicators/Trend Indicators":

A similar index is used by Alexander Elder in his Bears Power and Bulls Power indicators. See in the "User's Guide to the MetaTrader client terminal" in the section "Analysis/Technical Indicators/Oscillators":

The indicator of the mean deviation from the trend (Mean Deviation Index, MDI) - is a smoothed average deviation from the market trend.

The formula of the indicator of the mean deviation from the trend :

price - price of [closing] - the price base of the price chart; EMA (price, r) - the market trend - the first smoothing of the EMA(r), applied to the price; md (price, r) = price-EMA (price, r) - the mean deviation from the trend - the deviation of the price from the EMA(r), applied to the price; EMA (md (price, r), s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the mean deviation from the trend; EMA (EMA (md(price, r),s),u) - the third smoothing - the EMA(u), applied to the result of the second smoothing.

3.1.1.3. MDI(price, r,s, u) - Mean Deviation Index. Specification.

File name : Blau_MDI. mq5 Name : The indicator of the mean deviation from the market (mean deviation; a smoothed mean deviation), according to William Blau. Input parameters : r - period of the 1st EMA, applied to the price (by default r=20); s - period of the 2nd EMA, applied to mean deviation (by default, s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab). Limitations : r>1; s>0, u>0. If s or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; the minimum size of the prices array = (r+s+u-3+1).

3.1.2. Ergodic MDI-oscillator.

Definition of the Ergodic MDI-oscillator:

Ergodic_MDI() - Ergodic - Mean Deviation Index MDI(price, r,s, u); The SignalLine() - a Signal line - EMA of period ul, applied to the Ergodic; ul - an EMA period of a Signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant (>1) of the EMA ergodic.

3.1.2.2. Ergodic_MDI(price, r,s, u,ul) - Ergodic MDI-oscillator. Specification.

File name : Blau_Ergodic_MDI. mq5 Name : The Ergodic MDI-oscillator (based on the Mean Deviation Index), according to William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - Ergodic (the indicator of the mean deviation from the trend): r - period of the 1st EMA, applied to the price (by default r=20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default, s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); graphic plot #1 - Signal Line: ul - period EMA signal line, applied to the Ergodic (by default ul = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; change the style of the rendering of each graphical structure - the color, width, line style (the "Colors" tab). Limitations : r>1; s>0, u>0. If s or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; ul>0. If ul = 1, then the Signal line and the Ergodic lines are the same; the minimum size of the prices array = (r+s+u+ul-4+1).

3.1.3. The code of the Ergodic oscillator.

As example, let's consider the Ergodic_MDI (price, r,s, u,ul) indicator:

1) The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) The algorithm for calculating the mean deviation:

3.2. Indicators, based on the Moving Average Convergence/Divergence.

Fig. 3.2. Indicators by William Blau are based on the Moving Averages Convergence/Divergence.

3.2.1. The indicator of Moving Averages Convergence/Divergence.

The Moving Average Convergence/Divergence (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - is the difference between two exponentially smoothed moving averages: the fast EMA(s) the slow EMA(r), applied to the price.

The sign MACD shows the position of the Fast EMA(s), relative to the slow EMA(r): a positive MACD - EMA(s) is above the EMA(r), a negative MACD - EMA(s) is below EMA(r). Change of the MACD by the absolute value : an increase|MACD| indicates the discrepancy between the moving averages, a decrease|MACD| indicates a convergence of the moving averages.

The formula of the Moving Average Convergence/Divergence:

price - price [closing] of the current period; EMA(price, r) - Slow EMA(r), applied to the price; EMA(price, s) - Fast EMA(s), applied to the price.

The MACD indicator show the relationship between the fast and the slow exponential averages (smoothed convergence/divergence of the moving averages).

The formula of the MACD indicator :

price - price of [closing] - the price of the price chart; EMA(price, r) - the first smoothing - the slow exponential of the EMA(r), applied to the price; EMA(price, s) - the second smoothing - the fast EMA(s), s, applied to the price; macd(r, s)=EMA(price, s)-EMA (price, r) - the MACD; EMA(macd (r, s),u) - the third smoothing - the EMA(u), applied to the MACD: a fast EMA (price, s) and a slow EMA (price, r).

3.2.1.1. MACD(price, r,s, u) - the Moving Average Convergence/Divergence indicator. Specification.

File name : Blau_MACD. mq5 Name : The MACD indicator (MACD;smoothed MACD), according to William Blau. Input parameters : r - period of the 1st EMA (slow), applied to the price (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA (fast), applied to the price (by default s = 5) u - period of the 3rd EMA, applied to the moving averages convergence/divergence (by default u = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab). Limitations : r>1, s>1; s <r (limit by the requirements of the theory, is not checked on the program level); u>0. If u = 1, smoothing is not performed; the minimum size of the prices array = ([max(r, s)]+u-2+1).

3.2.2. Ergodic MACD-oscillator.

The definition of the Ergodic MACD-oscillator:

Ergodic_MACD () - Ergodic - is an indicator of moving averages convergence/divergence MACD(price, r,s, u); The SignalLine() - a Signal Line - an EMA(ul), applied to the ergodic; ul - an EMA period of a signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant (>1) of the EMA ergodic.

The "User's Guide to the MetaTrader client terminal", in the "Analytics/Technical Indicators/Oscillators/MACD" section, describes the technical indicator Convergence/Divergence of the moving averages (MACD), built-in in the MetaTrader 5 client terminal, and how to use it in technical analysis (see also iMACD.)

In contrast to the standard MACD, William Blau uses the exponentially smoothed moving average (in the standard MACD the simple moving average is used).

3.2.2.1. Ergodic_MACD(price, r,s, u,ul) - Ergodic MACD-oscillator. Specification.

File name : Blau_Ergodic_MACD. mq5 Name : Ergodic MACD-oscillator (based on the moving averages convergence/divergence indicator), according to William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - Ergodic (the moving averages convergence/divergence): r - period of the 1st EMA (slow), applied to the price (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA (fast) applied to the price (by default s = 5) u - period of the 3rd EMA, applied to the moving averages convergence/divergence (by default u = 3); graphic plot #1 - the Signal Line: ul - period EMA signal line, is applied to the ergodic (by default ul = 3); AppliedPrice - price type (default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ). Additionally : displayed in a separate window; change the style of the rendering of each graphical structure - the color, width, line style (the "Colors" tab). Limitations : r>1, s>1; s <r (limit by the requirements of the theory, is not checked on the program level); u>0. If u = 1, smoothing is not performed; ul>0. If ul = 1, then the signal line coincides with the ergodic; the minimum size of the prices array =([max(r, s)]+u+ul-3+1).

3.2.3. The code of the Ergodic MACD-Oscillator.

As example, let's consider the Ergodic_MACD (price, r,s, u,ul) indicator:

1) The link between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) The algorithm of moving averages convergence/divergence:

In calculating the Ergodic MDI-oscillator and the MACD-Oscillator, according to William Blau, the normalization is not used (for reference see pp. 1.2.1, 1.3.1). Therefore, the Ergodic MDI-Oscillator and the MACD-Oscillator cannot be used to interpret the degree of the overbought or the oversold market .

For example, the recommendations for using the MACD indicator signals from the "User's Guide to the MetaTrader client terminal" of the "Analytics/Technical Indicators/Oscillators/MACD" section:

The MACD is also useful as an overbought/oversold indicator. When the shorter moving average pulls away dramatically from the longer moving average (i. e., the MACD rises), it is likely that the security price is overextending and will soon return to more realistic levels.

in this case, from the aspect of technical analysis.

4. Candlestick Momentum.

The considered indicators (see the attachment) are divided into two groups.

Blau_CMtm. mq5 - is the Candlestick Momentum indicator (momentum of the q-period candlestick; smoothed q-period Candlestick Momentum); The Indexes (normalized smoothed q-period Candlestick Momentum): Blau_CMI. mq5 - the Candlestick Momentum Index (normalization by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum); Blau_CSI. mq5 - the Candlestick Index (the normalized by the length q-period Candlestick); The ergodic oscillator of the candlestick Blau_Ergodic_CMI. mq5 - the Ergodic CMI-Oscillator (based on the Candlestick Momentum Index); Blau_Ergodic_CSI. mq5 - the Ergodic CSI-Oscillator (based on the Candlestick Index).

Fig. 4.1. Indicators by William Blau, based on the Candlestick Momentum (normalized by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum)

Fig. 4.2. Indicators by William Blau, based on the Candlestick Momentum (normalized by the length of the q-period Candlestick)

4.1. The Candlestick Momentum.

4.1.1. The definition of the Candlestick Momentum.

The Momentum (see p. 1.1) - is the difference between the current price (usually, today's closing price) and the previous price (usually yesterday's closing price). The momentum can reflect the price change at any time period of the price graph.

The Candlestick Momentum (according to William Blau) - is the difference between the closing price and the opening price, within the same period (within one candlestick). The sign of the Candlestick Momentum shows the direction of the price change: a positive Candlestick Momentum - the price has increased over the period, a negative - the price has decreased over the period.

The formula of the Candlestick Momentum :

close - the closing price of [the current] period of the (candlestick); open - the opening price of [the current] period of the (candlestick).

From the standpoint of universality, let's extend the definition of the candlestick momentum :

The Candlestick Momentum can reflect the price change for any time period of the price chart;

Fig. 4.3. The definition of the q-period Candlestick.

The formula of the q-period Candlestick Momentum :

q - is the number of bars of the price chart, used in calculation of the Candlestick Momentum; price1 - price [closing] at the end of period q; price2[q-1] - price[opening] at the beginning of period q.

The formula of the smoothed q-period Candlestick Momentum :

q - the number of bars of the price chart, used in calculation the q-period of Candlestick Momentum; price1 - price [closing] at the end of period q; price2 - price[opening] at the beginning of period q; cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-period Candlestick Momentum; EMA (cmtm (price1, price2, q), r) - the first smoothing - EMA(r), applied to the q-period Candlestick Momentum; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - EMA(u), applied to the result of the 2nd smoothing.

4.2. Normalized Candlestick Momentum.

4.2.1. Candlestick Momentum Index.

The Candlestick Momentum Index (CMI) - is the normalized q-period Candlestick Momentum.

The values of the smoothed momentum of the q-period Candlestick are given as a percentage (mapping interval [-100, 100]). Each value of the smoothed momentum of the q-period Candlestick is normalized by the value of the smoothed q-period Candlestick Momentum, taken in the absolute value. Normalization allows the CMI value to be interpreted as a degree of an overbought (positive value) or oversold (negative value) market level.

The formula for the Candlestick Momentum Index :

q - the number of time periods of the price graph, involved in calculating the momentum of the q-period of the candlestick; price1 - price [closing] at the end of period q; price2 - price[opening] at the beginning of period q; cmtm(price1,pric2,q)=price1-pric2[q-1], - q-period Candlestick Momentum; |cmtm(price1,pric2,q)| - absolute value of the q-period Candlestick Momentum; CMtm (price, q,r, s,u) - three times smoothed q-period Candlestick Momentum; EMA (. r) - first smoothing - the EMA(r), applied to:

1) the q-period Candlestick Momentum.

2) the absolute value of the q-period Candlestick Momentum; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - the EMA(u), applied to the result of the 2nds smoothing.

4.2.1.1. CMI(price1,price2,q, r,s, u) - Candlestick Momentum Index. Specification.

File name : Blau_CMI. mq5 Name : q-period Candlestick Momentum Index (normalized smoothed q-period Candlestick Momentum; normalization by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum), according to William Blau. Input parameters : q - the period of the Candlestick Momentum (by default q = 1); r - period of the 1st EMA, applied to q-period Candlestick Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice1 - price type [closing] (by default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ); AppliedPrice2 - price type [opening] (by default AppliedPrice= PRICE_OPEN ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); ( optional ) two-levels (default is -25 and +25) - add/remove a level; change the value, the level description, change the rendering style of the levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

4.2.2. The Candlestick Index.

The Candlestick index (CSI) - is an indicator of the normalized q-period Candlestick Momentum (normalized smoothed q-period Candlestick Momentum). The values of the smoothed q-period Candlestick Momentum are given as a percentage of the scale (mapping interval [-100, 100]).

Each value of the smoothed q-period Candlestick Momentum is normalized by the value of the q-period price range (or by the length of the q-period candlestick). Normalization allows to interpret the value of CSI as a degree of an overbought (positive value) or oversold (negative value) market level.

The formula of the Candlestick Index :

q - the number of bars of the price chart, used in calculation of the q-period Candlestick Momentum; price1 - price [closing] at the end of period q; price2 - price[opening] at the beginning of period q; cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-period Candlestick Momentum; LL (q) - the minimum value of the lowest price for the period q; HH(q) - the maximum value of the highest price for period q HH(q)-LL(q) - q-period price range (the length of the q-period candlestick); CMtm(price1,pric2,q, r,s, u) - three times smoothed q-period Candlestick Momentum; EMA (. r) - the first smoothing - the EMA(r), applied to:

1) the q-period Candlestick Momentum,

2) the q-period Price Range (or the length of the q - period candlestick); EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - the EMA(u), applied to the result of the 2nd smoothing.

4.2.2.1. CSI(price1,price2,q, r,s, u) - Candlestick Index. Specification.

File name : Blau_CSI. mq5 Name : q-period Candlestick Index (normalized smoothed q-period Candlestick Momentum; normalization by the length of the q-period candlestick), according to William Blau. Input parameters : q - the period for which the q-period Candlestick Momentum is calculated (by default q = 1); r - period of the 1st EMA, applied to the q-period candlestick Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); AppliedPrice1 - price type [closing] (by default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ); AppliedPrice2 - price type [opening] (by default AppliedPrice= PRICE_OPEN ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); ( optional ) two-levels (default is -25 and +25) - add/remove a level; change the value, the level description, change the rendering style of the levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

4.3. The Ergodic Oscillators of the candlestick.

4.3.1. The Ergodic CMI-oscillator.

The definition of the Ergodic CMI-oscillator:

Ergodic_CMI() - Ergodic - Candlestick Momentum Index CMI(price1,price2,q, r,s, u); The SignalLine() - a Signal Line - EMA(ul), applied to the Ergodic; ul - an EMA period of a signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant (>1) of the EMA ergodic.

Ergodic_CMI(price1,pric2,q, r,s, u,ul) - ergodic CMI-oscillator. Specification.

File name : Blau_Ergodic_CMI. mq5 Name : Ergodic CMI-Oscillator (based on the Candlestick Momentum Index), according to William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - Ergodic (Candlestick Momentum Index): q - the period of Candlestick Momentum (by default q = 1); r - period of the 1st EMA, applied to q-period Candlestick Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); graphic plot #1 - the Signal Line: ul - period of Signal Line, applied to the Ergodic (by default ul = 3); AppliedPrice1 - price type [closing] (by default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ); AppliedPrice2 - price type [opening] (by default AppliedPrice= PRICE_OPEN ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); two levels (by default -25 and +25) - add/remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; ul>0. If ul = 1, then the signal line coincides with the ergodic; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1).

The code of the Ergodic CMI-oscillator.

As example, let's consider the Ergodic_CMI (price1,price2,r, s,u, ul) indicator:

1) The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) Algorithm of calculating cmtm and |cmtm|:

4.3.2. The Ergodic CSI-oscillator.

The Ergodic CSI-oscillator is defined as follows:

Ergodic_CSI() - Ergodic - Candlestick index CSI(price1,price2,q, r,s, u); The SignalLine() - a Signal Line - the EMA(u)l, applied to the Ergodic; ul - an EMA period of a Signal Line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant (>1) of the EMA ergodic.

4.3.2.1. Ergodic_CSI(price1,pric2,q, r,s, u,ul) - ergodic CSI-oscillator. Specification.

File name : Blau_Ergodic_CSI. mq5 Name : Ergodic CSI-Oscillator (based on the Candlestick Index), according to William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - Ergodic (Candlestick Index): q - the period for which the q-period Candlestick Momentum is calculated (by default q = 1); r - period of the 1st EMA, applied to the q-period Candlestick Momentum (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3); graphic plot #1 - the Signal Line: ul - period EMA signal line, is applied to the Ergodic (by default ul = 3); AppliedPrice1 - price type [closing] (by default AppliedPrice= PRICE_CLOSE ); AppliedPrice2 - price type [opening] (by default AppliedPrice= PRICE_OPEN ). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); two levels (by default -25 and +25) - add/remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) boundaries of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; ul>0. If ul = 1, then the signal line coincides with the ergodic; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1).

4.3.2.2. The code of the Ergodic CSI-oscillator.

On the example of the indicator Ergodic_CSI (price1, price2,r, s,u, ul):

1) The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) The algorithm of calculation for the cmtm and the q-period price range:

5. Directional Trend.

The considered indicators (see attachment):

Blau_HLM. mq5 - is an indicator of the Virtual Close (q-period Composite High-Low Momentum; the smoothed q-period Composite High-Low Momentum); Blau_DTI. mq5 - the Directional Trend Index (normalized smoothed q-period Composite High-Low Momentum); Blau_Ergodic_DTI. mq5 - the Ergodic DTI-oscillator (based on the Directional Trend Index).

Fig. 5.1. Directional Trend Index Indicators.

5.1. The Composite High-Low Momentum.

5.1.1. Defining the momentum of the up-trend and down-trend.

One of the definitions of the trend. If the values ​​of the maximum prices increase, then there is an upward trend . If the values ​​of the minimum prices are decreasing, then there is a downward trend .

A group of Momentum indicators, discussed in Section 1, can be used tp calculate the momentum for the maximums of the prices:

and for the minimum prices:

The up-trend Momentum or the High Momentum Up (HMU) is the positive difference between the maximum price of the current period, and the maximum price at the beginning of the q-period price range. The value of the q-period Momentum of the up-trend shows a relative velocity of the growth of the maximum price for the current period, compared to the maximum price at the beginning of the q-period range of price fluctuations.

The formula of the q-period momentum of the up-trend :

q - is the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the up-trend momentum; High - the maximum price for the current period; High[q–1] - maximum price (q-1) periods ago.

The down-trend momentum or the Low Momentum Down (LMD) - this is a positive difference between the minimum price of the current period, and the lowest price for the beginning of the q-period range of price fluctuations. The value of the q-period momentum of the down-trend shows the relative velocity of the decrease of the minimum price of the current period, compared with the lowest price for the beginning of the q-period price range.

The formula of the q-period down-trend Momentum :

q - is the number of time periods of the price chart, used in the calculation of the down-trend momentum; Low - the minimum price for the current period; Low[q-1] - the minimum price (q-1) periods ago.

A Composite High-Low Momentum (High-Low Momentum, HLM) - is the difference between the q-period Momentum of the up-trend and the q-period Momentum of the down-trend. The sign of the composite High-Low Momentum indicates the trend of price changes: a positive HLM - a trend of price increase (upward trend), and a negative - the trend of price decrease (downward trend).

q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend; HMU(q) - the momentum of the up-trend for the period q; LMD(q) - the momentum of the down-trend for the period q.

The formula of the smoothed q-period Composite High-Low Momentum (Virtual Close):

q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend; HMU(q) - the momentum of the up-trend for the period q; LMD(q) - the momentum of the down-trend for the period q; HLM(q) = HMU(q)-LMD(q) - the q-period Composite High-Low Momentum; EMA (HLM (q), r) - the first smoothing - the EMA(r), applied to the q-period Composite High-Low Momentum; EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing.

The curve of the graph of the accumulated sum of complex momentums for the maximums and minimums is called a virtual close .

5.2. Directional Trend Index.

5.2.1. The definition of the Directional Trend Index.

The Directional Trend Index (Directional Trend Index, DTI) - is an indicator of a normalized q-period Composite High-Low Momentum (normalized smoothed HLM). The values of the smoothed HLM are given as a percentage of the scale (interval of display [-100, 100]).

Each value of the smoothed HLM is normalized by the value of a smoothed HLM, taken as an absolute value. Normalization allows the DTI value to be interpreted as a degree of an overbought (positive value) or oversold (negative value) market level.

The formula of the Directional Trend Index :

q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend; HLM(q) = HMU(q)-LMD(q) - a complex q-period momentum for the maximums and minimums; |HLM(q)| - absolute value HLM(q); HLM(q, r,s, u) - three times smoothed HLM(q); EMA(. r) - the first smoothing - the EMA(r), applied to:

2) to the absolute value of the HLM (q); EMA (EMA(. r),s) - the second smoothing - the EMA(s), applied to the result of the 1st smoothing; EMA (EMA (EMA (. r), s), u) - the third smoothing - the EMA(u), applied to the result of the 2nd smoothing. 5.2.2. DTI(q, r,s, u) - Directional Trend Index. Specification File name : Blau_DTI. mq5 Name: Directional Trend Index (normalized smoothed q-period Composite High-Low Momentum), according to William Blau. Input parameters : q - the period for which the HLM (by default q = 2) is calculated; r - period of the 1st EMA, applied to the HLM (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing (by default, u = 3). Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); ( optional ) two-levels (default is -25 and +25) - add/remove a level; change the value, the level description, change the rendering style of the levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u-3 +1).

5.3. The Ergodic DTI-oscillator.

5.3.1. The definition of the Ergodic DTI-oscillator.

Ergodic_DTI() - Ergodic - Directional Trend Index DTI(q, r,s, u); The SignalLine() - a Signal Line - an exponentially moving average of period ul, applied to the Ergodic; ul - an EMA period of a Signal Line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant (>1) of the EMA ergodic. 5.3.2. Ergodic_DTI(q, r,s, u,ul) - Ergodic DTI-oscillator. Specification File name : Blau_Ergodic_DTI. mq5 Name : Ergodic DTI-Oscillator (based on the Directional Trend Index) by William Blau. Input parameters : graphic plot #0 - ergodic (index of the directional trend): q - the period for which the HLM (by default q = 2) is calculated; r - period of the 1st EMA, with regards to the HLM (by default r = 20); s - period of the 2nd EMA, with respect to the results of the first smoothing (by default s = 5); u - period of the 3rd EMA, with respect to the result of the second smoothing (by default, u = 3); graphical construction # 1 - the signal line: ul - period EMA signal line, is applied to the ergodic (by default ul = 3); Additionally : displayed in a separate window; change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style (the "Colors" tab); two levels (by default -25 and +25) - add/remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels (the "Levels" tab); change the lower (by default -100) and the upper (by default 100) limits of the scale of the single indicator window (the "Scale" tab). Limitations : q>0; r>0, s>0, u>0. If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used; ul>0. If ul = 1, then the signal line coincides with the ergodic; the minimum size of the prices array = (q-1 + r + s + u + ul-4 +1).

5.4. The code of the Ergodic DTI-oscillator.

The Ergodic_DTI (q, r,s, u,ul) indicator:

1) The link between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots:

2) Algorithm of calculation of HLM and |HML|:

결론.

The first part of the article "William Blau's Indicators and Trading Systems on MQL5. Part 1: Indicators " provides a description of the developed indicators and oscillators in MQL5, from the book "Momentum, Direction, and Divergence" by William Blau.

The use of these indicators and oscillators when making trading decisions will be described in the second part of the article "William Blau's Indicators and Trading Systems in MQL5. Part 2: Trading Systems ".

The contents of the attachment archive of this article ("Blau_Indicators_MQL5_en. zip"):

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Ergodics.

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Here is a short video explaining how I use the ergodic trading system with BloodHound.

공유해 주셔서 감사합니다. Just wanted to point out that you said in your video that the ergodic system does well in trending markets, but the article you posted elsewhere says the opposite. Most oscillators do well in range bound markets, and do terrible during strong trends. Maybe it depends on how you trade it.